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涨停模型【1】 深度分析打板思路!

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mem 发表于 2018-10-18 18:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mem 于 2018-10-18 18:09 编辑

在网上搜一下打板两个字,能找到无数个打板战法,包括首板、二板甚至三四五六板的打板战法,还有集合竞价打板、盘中急杀打板、瞬时爆量打板等等。
为什么打板能有这么多战法,原因很简单,收益空间大,成功了就是一个甚至几个涨停,而且刺激,跟朋友吹纽币倍儿有面子。
不论哪种打板战法,都是在涨停边缘跳舞,核心思想只有一个:承担高风险,追求高收益。
明白这一点,我们才能对各种打板战法有更客观的认知。
每一个打板战法,本质上都是从不同的角度帮我们在涨停班上找到风险系数更低、上涨概率更大的股票,说白了就是提高成功率。
举个例子,就像足球比赛的战术,不管是传控、防守反击、中路渗透、两翼齐飞,本质都一样,提高进球的概率。
既然所有战法的本质都是为了提高成功率,我们可以把过往所有涨停股做量化统计,通过数据分析这些涨停股的特征,就能得出我们想要的结果。
简段截说,打板的主要问题有两个:
1、第几个板杀进去最靠谱儿;
2、分时图怎么找杀进去的买点。
先说第一个,这是几乎所有打板战法都需要解决的问题,答案牵扯的要素非常多,行情大势、交易情绪、题材热度甚至监督力度等等,想从这些复杂的要素中分析出一些规律非常非常困难。
我们可以跳过这些分析过程,直接看结果,用量化的方式统计涨停股的数据,看看第几个涨停之后再涨停的概率最大,也就是最适合杀进去打板的位置。
我们统计了2015年至今所有涨停股的相关数据,剔除了新股最开始一波以及连续一字板涨停这种无法参与的情况,得到了涨停板转化概率的数据表。
从2015年至今,两市所有股票出现一个涨停的次数是27998次,样本量足够,而且覆盖了完整的牛、熊、震荡周期,统计数据基本靠谱。
综合这几年的数据看,股票出现一个涨停后,第二天继续涨停的概率只有18%,随着连续涨停的数量越多,第二天涨停的概率越高越高。
成功概率最高的是追五连板,第六天开盘买,再次涨停的综合概率在60%左右。
六连板以后的情况我就没统计了,样本量过小,不具备参考价值。
这个结果可能颠覆很多人的想法,大部分情况下,我们都觉得股票涨停越多风险越大,但通过数据我们能发现,所谓强者恒强,连续涨停次数越多的股票,往往更容易继续涨停,追涨风险反而更小。
就像上边统计的表,很多人觉得五个涨停以后再追很容易套在高点,没错,但通过数据回溯你会发现,这是成功概率最高的进场点。
举个例子,蓝晓科技就是典型的五连板之后第六天给进场机会的股票,杀进去之后当天继续涨停,第七天冲高离场。

上边解决了几个板之后进场的问题,但是要注意,即便按最高成功概率的位置进场,成功率也只有60%左右,在实战当中几乎没有应用价值,接下来需要进一步优化,
优化的思路主要考量第六天开盘价。
正常情况下,五连板的股票属于极度强势的状态,不应该出现大幅低开的情况,低开就说明已经多头已经出现分歧,大幅低开更是会打击资金拉升股价的积极性。
同时也不应该出现过分高开,那代表了市场预期过度一致,这种情况下往往是多头力量衰竭的信号,股价有见顶风险。
举个例子,渤海股份,第五个涨停之后,第六天直接涨停开盘,盘中虽然给出进场机会,但如果追进去,隔天直接一个跌停拍脸上。
再看一个例子,通润装备,第五个涨停之后,第六天直接低开7%左右,多头直接溃败,紧接着就是一波暴跌。
通过对历史数据做量化回溯,股票五连板之后,第六天开盘在-3%到+6%区间追进去的话,成功率能从上边表里的60%提高到80%以上。
总结几句:
打板是在极端交易情绪中的投机行为,网上的战法很多,都是从不同的角度追求更高的成功率。
我们追本溯源,通过数据量化涨停板的转换率,发现从五连板之后出现第六个板的概率最大,这也是符合强者恒强的思路。
除了考虑第几个板进场,我们还要找到优化追板成功率的方法,就是通过开盘位置来判断,开盘在-3%到+6%区间追进去成功率会大幅提升。
追板,本身就是一件高风险的事情,我们对次要有充分的心理准备,虽然通过量化的角度我们能找到追板的思路,但大家还是要理性对待,在追板符合你交易风格的前提下,配合好严格的止盈止损纪律操作。


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